GARP最新发布|全球风控职业实践分析报告(GPA)

风险经理对任何金融机构的风险管理和沟通都至关重要，全球风险管理专业人士协会(GARP)的“全球实践分析（Global Practice Analysis）”研究是对风险从业者工作环境、地区差异、工作角色和经验水平最全面和与时俱进的描述。

 

最新版《全球风控职业实践分析(Global Practice Analysis)报告》的数据引用自GARP 2017年的调研，来自125个国家和地区3,210名合格的风险管理从业人员提交了回答，其中超过一半受访者是金融风险管理师(FRM)认证持证人。自2011年以来，GARP已经完成了三次GPA调查，为识别和审视金融风险管理实践趋势提供了丰富的资源。
 

 

本次调研样本显示，受访者参与金融风险管理实践的具体职位多种多样，包括财务风险管理人员、顾问、学者、培训师、审计师和监管机构官员等。受访者中71％持有硕士学位或更高学历，61％的受访者在金融服务行业拥有超过五年的经验，但不到一半（41％）的受访者拥有超过五年的金融风险管理经验。此外，超过40％的受访者在银行工作，在咨询和资产管理公司工作的分别占17％和16％。大约三分之一的受访者拥有风险经理头衔（risk manager），四分之一是分析师(analyst)，11％是顾问(consultant)，约有61％的员工所在的公司拥有超过1,000名员工。
 

 

通过探讨风险从业者必备的知识和技能，GPA研究证实了金融风险管理师(FRM)认证的重要性。GPA结果为FRM课程的完善提供了建设性的信息，也为课程更新以反映当下业界的发展指明了方向，这能进一步证实FRM考试的有效性、相关性和及时性。

 

1.风险经理的日常工作

 

GARP的GPA调查涉及六个流程领域中49个风险管理从业者特定的工作任务(tasks)。受访者被要求为每项任务的重要性从1（不重要）到4（非常重要）打分。以下是受访者认为最重要的五项任务，它们在所有受访者中的平均评分为3.3：

 

根据敞口、趋势、监测系统、监管和环境变化、企业文化和行为，确定潜在风险迹象。

 

分析和评估潜在的风险驱动因素和风险互联。

 

与相关业务利益相关者沟通。

 

与限值和容差比较，监控风险敞口。

 

评估风险的重要性和对业务的影响。

 

2.风险经理所需的重要知识

 

超过85％的受访者表示应在入职后的五年内获得以下知识：

 

市场风险驱动因素（例如汇率、利率、股本、流动性）

 

基本风险类型（例如，市场、信贷、运营）

 

外汇

 

折扣率（例如，LIBOR、OIS）

 

短期融资工具（例如、回购、商业票据）

 

产权

 

抵押品

 

债券（例如，主权、企业、市政）

 

风险限额（例如，风险敞口限额、集中度限额）

 

零售和商业存款产品

 

市场参与者（例如，银行、保险公司、基金）

 

估值风险类别（例如，市场价格不确定性、模型风险、集中度、未实现的信用利差）

 

3.与2014年的调研相比，本次GPA有哪些新结果？

 

由于GPA调研是为了反映当前的风险管理现实、技能和知识要求，因此每次调研时，向受访者询问和评估的项目存在相当大的差异。

 

执行、管理和分析GPA调查的GARP员工有长远的视角，我们注意到与2014年相比，2017年风险管理领域的新热点包括：

 

网络风险管理

 

大数据、机器学习和人工智能

 

科技金融

 

流动性和资金管理风险

 

对业务连续性和弹性的威胁