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FRM二级考点分享,包含FRM二级考试重点说明

发布于:2018-04-08 来源:FRM
  考生通过FRM一级考试以后,越来越理解FRM二级考点的重要性。考生在备考FRM之前,一定要熟悉考点。
 
  本文高顿FRM小编为大家介绍,FRM二级考点的全部内容,感兴趣的考生可以围观做个了解哦。
  一、frm二级考试科目
 
  frm考试第二部分侧重于frm考试第一部分中所获得的工具的应用。它们包括:
 
  1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占25%)
 
  2、Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占25%)
 
  3、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)
 
  4、Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)
 
  5、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占25%)
 
  说明:frm每个科目的考试题都随机分散在试卷当中的,没有先后顺序可供挑选。

  2018年frm备考冲刺正在进行中,frm考题分享:2018年frm考试题(包含答案和解析)
 
  二、FRM二级考试重点
 
  市场风险测量和管理-第二部分考试权重25%(MR)
 
  与市场风险测量和管理有关的读数涉及广泛的知识领域包括以下内容:
 
  风险价值和其他风险度量、参数和非参数估计方法、VaR映射、测试VaR、预期短缺(ES)和其他连贯风险措施、建模依赖:相关性和copula、利率期限结构模型、波动性:微笑和期限结构
 
  信用风险衡量与管理-第二部分考试权重25%(CR)
 
  与信用风险管理相关的阅读中涉及的广泛知识领域包括以下内容:
 
  信用分析、缺省风险:定量方法、预期和意外的损失、信用风险价值、交易对手风险、信用衍生品以及结构性融资和证券化
 
  操作和综合风险管理-第二部分考试权重25%(OR)
 
  与操作风险管理和综合风险管理相关的阅读内容涉及广泛的知识领域,包括以下内容:
 
  良好的操作风险管理原则、企业风险管理(ERM)和企业风险管理、IT基础设施和数据质量、内部和外部运营损失数据、为监管目的确定操作风险资本的方法、模型风险和模型验证、极值理论(EVT)
 
  风险调整资本回报率(RAROC)、经济资本框架和资本规划、流动性风险度量和管理、经销商银行的失败机制、压力测试银行、第三方外包风险、与洗钱和资助恐怖主义有关的风险、条例和巴塞尔协议
 
  风险管理和投资管理-第二部分考试权重15%(IM)
 
  与风险管理和投资管理相关的阅读内容涉及广泛的知识领域,包括以下内容:
 
  因子理论、组合建设、投资组合风险度量、风险预算、风险监测和绩效评估、基于投资组合的绩效分析、对冲基金
 
  目前金融市场的问题-第二部分考试权重10%(CI)
 
  与当前金融市场问题有关的读数涉及广泛的知识领域包括以下内容:
 
  信用损失准备,IFRS 9/CECL、机器学习和“大数据”、中央清算和风险转换、涵盖利率平价的失败、金融科技信贷、企业文化。

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  三、frm二级考试内容
 
  市场风险、信用风险、操作风险,就是frm二级重点考察的内容。frm二级考试题目也从100题减少到80题,时间不变。
 
  其实在市场风险管理这个部分,计算题还是有的,大家不要掉以轻心。这部分和一级有点重合,主要考VaR,内容还是比较难的。
 
  信用风险也要计算,违约概率PD计量里面一大串模型。再然后就是操作风险,考察操作风险计量方法,巴塞尔协议也在这部分。

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  总结,FRM二级考点内容就是上述这些了。高顿小编就介绍到此。更多frm精彩内容,请关注中国FRM考试网。

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责任编辑:中国FRM考试网