FRM学习指南！最新介绍！
发布于：2024-10-29 来源：高顿教育
FRM（Financial Risk Manager）即金融风险管理师，是全球金融风险管理领域国际资格认证，由美国“全球风险管理专业人士协会”（Global Association of Risk Professionals，简称GARP）开发设立。小编今日在这儿给大家介绍看看相关的学习部分！
一.FRM学习目标第一部分（Part I）
风险管理的基础知识：包括风险类型、测量和管理工具，风险管理如何为组织创造价值，风险治理和公司治理等。考试权重：20%
定量分析：基础概率统计、回归和时间序列分析，以及风险管理中的其他定量技术。考试权重：20%
金融市场与产品：金融产品结构、OTC和交易所市场机制、衍生品结构和估值等。考试权重：30%
估值与风险模型：包括现代投资组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）、风险数据聚合和风险报告原则等。考试权重：30%
二.FRM学习目标第二部分（Part II）
市场风险测量与管理：包括VaR和其他风险度量、相关性建模、利率期限结构模型等。考试权重：20%
信用风险测量与管理：涉及信用分析、违约风险量化方法、预期损失和非预期损失、信用VaR等。考试权重：20%
操作风险与恢复力：操作风险的不同类别、度量和缓解方法，以及与洗钱、恐怖融资、金融犯罪和欺诈相关的风险。考试权重：20%
流动性和财务风险测量与管理：流动性风险原则和指标、流动性组合管理、现金流建模、压力测试和报告等。考试权重：15%
风险管理与投资管理：风险管理技术在投资管理过程中的应用，包括因子理论、投资组合构建、风险预算等。考试权重：15%
当前金融市场问题：包括2023年银行倒闭、人工智能、气候风险、区块链、加密货币和分散金融、数字恢复力等议题。考试权重：10%
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